Eurex Handel Strategieë

Futures Fundamentals: Strategieë 13 In wese, termynkontrakte probeer om te voorspel wat die waarde van 'n indeks of kommoditeit sal wees op 'n sekere datum in die toekoms. Spekulante in die termynmark kan verskillende strategieë te gebruik om voordeel te trek uit stygende en dalende pryse. Die mees algemene is bekend as gaan lank, kort en versprei gaan. Gaan lank as 'n belegger gaan lank - dit wil sê, gaan 'n kontrak deur in te stem om te koop en lewering van die onderliggende teen 'n vasgestelde prys te ontvang nie - dit beteken dat hy of sy probeer om voordeel te trek uit 'n verwagte toekomstige prysverhoging. Byvoorbeeld, kan sê dat, met 'n aanvanklike marge van 2000 in Junie, Joe die spekulant koop een September kontrak van goud op 350 per ons, vir 'n totaal van 1000 onse of 350,000. Deur die aankoop van in Junie, is Joe lank gaan, met die verwagting dat die prys van goud sal styg teen die tyd dat die kontrak verstryk in September. Teen Augustus, die prys van goud styg met 2-352 per ons en Joe besluit om die kontrak te verkoop ten einde 'n wins te realiseer. Die 1000 greintjie kontrak sou nou die moeite werd 352,000 en die wins sal 2000 wees. Gegewe die baie hoë hefboom (onthou die aanvangsmarge was 2000), deur te gaan 'n lang, Joe het 'n 100 wins Natuurlik sou die teenoorgestelde waar te wees as die prys van goud per ons gedaal het deur 2 Die spekulant sal 'n 100 het besef verlies. Dit is ook belangrik om te onthou dat die hele tyd dat Joe het die kontrak, die marge dalk onder die onderhoud marge vlak gedaal. Hy sou dus moes reageer op verskeie marge oproepe, wat lei tot 'n nog groter verlies of kleiner wins. Gaan Kort spekulant wat kort gaan - dit is, sluit 'n termynkontrak deur in te stem om te verkoop en te lewer die onderliggende teen 'n vasgestelde prys - is op soek na 'n wins te maak uit dalende prysvlakke. Deur die verkoop van 'n hoë nou, kan die kontrak teruggekoop in die toekoms teen 'n laer prys, dus 'n wins vir die spekulant genereer. Kom ons sê dat Sara het 'n bietjie navorsing en kom tot die gevolgtrekking dat die prys van olie gaan daal oor die volgende ses maande. Sy kon 'n kontrak verkoop vandag, in November, by die huidige hoër prys, en koop dit terug binne die volgende ses maande na die prys gedaal het. Hierdie strategie staan ​​bekend as gaan kort en word gebruik wanneer spekulante te maak van 'n dalende mark. Veronderstel dat, met 'n aanvanklike marge deposito van 3000, Sara verkoop een Mei ru-olie kontrak (een kontrak is gelykstaande aan 1000 vate) teen 25 per vat, vir 'n totale waarde van 25,000. Teen Maart, het die prys van olie 20 per vat bereik en Sara het gevoel dat dit tyd om kontant in haar wins was. As sodanig, het sy rug die kontrak wat ter waarde van 20,000. Deur kort gaan, Sara het 'n wins van 5000 Maar weereens, as Saras navorsing nie deeglike was, en sy het 'n ander besluit, haar strategie kon geëindig het in 'n groot verlies gemaak het. Versprei Soos jy kan sien, gaan 'n lang en kort gaan is poste wat basies die koop of verkoop van 'n kontrak ten einde voordeel te trek uit stygende of dalende pryse in die toekoms behels nou. Nog 'n algemene strategie wat gebruik word deur termynkontrak handelaars is versprei genoem. Versprei behels die neem voordeel van die prys verskil tussen twee verskillende kontrakte van dieselfde kommoditeit. Versprei word beskou as een van die mees konserwatiewe vorms van handel in die termynmark wees, want dit is baie veiliger as die verhandeling van lank / kort (naakte) termynkontrakte. Daar is baie verskillende tipes van versprei, insluitend: Kalender Smeer - Dit behels die gelyktydige koop en verkoop van twee termynkontrak van dieselfde soort, wat dieselfde prys, maar verskillende afleweringsdatums. Intermarket Smeer - Hier is die belegger, met kontrakte van hierdie maand, gaan lank in 'n mark en 'n kort in 'n ander mark. Byvoorbeeld, kan die belegger Kort Junie Koring en Long Junie Vark Bellies neem. Inter-Exchange Smeer - Dit is 'n tipe van verspreiding waarin elke posisie is geskep in verskillende termynmark ruil. Byvoorbeeld, kan die belegger 'n posisie in die Chicago Board of Trade (CBOT) en die Londense Internasionale Finansiële Futures en Options Exchange skep (LIFFE).Eurex Strategieë Hierdie dokument is bedoel vir Trading013 Technologies kliënte wat wil opsies strategieë on013 Eurex skep. Strategieë geskep uit die venster Create013 Strategie. Daar is verskeie maniere om kontrakte into013 die venster saad. Byvoorbeeld, kan jy kontrakte direk kroos uit Market013 Explorer of die mark Grid regs-kliek konteks menu.013 Alternatiewelik kan jy sleep en kontrakte van die Market013 Grid direk in die venster Skep strategie. Jy may013 ook 'n pop-up venster genoem instrument Explorer gebruik allowing013 jy instrumente filtreer deur Mark. Produk Tipe. Produk, 013 en instrument. Die volgende prosedure beskryf hoe to013 gebruik instrument Explorer om instrumente saad in die venster Create013 Strategie. Die skep van strategieë om 'n strategie te skep. Klik op die been 1 Contract field013 om Instrument Explorer roep. Kies die mark (bv Eurex) 013 waar jy wil die strategie te skep. Kies opsie in013 die veld Produk Tipe. Dit vertoon opsies in die veld Produk. Kies die produk (bv 013 ODAX) in die veld Produk. Dit vertoon al deliverable013 staking pryse in die veld instrument. Kies die gewenste strike013 prys in die veld instrument. Klik op OK to013 voeg die instrument om die paneel skepping. Herhaal stappe twee through013 sewe tot instrumente kies vir elke been. Gebruik die koop / verkoop (B / S) button013 te verklaar as jy wil koop of verkoop elke been. Gebruik die hoeveelheid field013 op te rig verhouding versprei. Jy kan die hoeveelheid van een (1) 013 aanvaar of 'n ander hoeveelheid gebruik van die sleutelbord. Kies die strategie type013 (bv Butterfly) in die drop-down list Strategie Tipe. Klik op die skep button.013 Dit lê die strategie om die ruil vir bekragtiging. Sodra bekragtig, 013 die strategie uitstallings in die paneel gestoor strategieë en Market013 Explorer. Herskep Strategieë Spaar die skep Strategie window013 in 'n XTRADER werkspasie bewaar jou strategie definitions013 sodat hulle vertoon onder die wat gered Strategieë lys die volgende keer wat jy handel dryf. Te herskep 'n strategie op die TT Gateway. Log013 in XTRADER en maak jou werkspasie met die strategie. Gaan na die venster Create013 Strategie. Lig die strategie in013 die gestoor Strategieë lys en klik op die herskep knoppie. Nota: Kontak your013 Account Manager as jy bykomende hulp skep / herskep strategies. API Trading Ons suite van toepassingsprogram koppelvlakke (API) moet voorsien outomatiese handel vir forex, edelmetale en CFD's (kontrakte vir verskil), termynkontrakte met kommoditeite , indekse, en verbande. Turbocharge en bemagtig jou handel strategieë ontwikkeling met ons suite van API8217s. Hoe werk dit Die API skakels jou bedieners, via geënkripteerde kommunikasiekanale, die Eurex bedieners in die handel uur gee jou onmiddellike teregstellings met volle prys deursigtigheid en die hoogste vlak van sekuriteit. Die API biblioteke kan voorsien word in een of Java programmeertale ook beskikbaar in FIX verband. Hoe kan ek begin Dit is belangrik om daarop te let dat 'n sterk ontwikkeling vaardighede word vereis (in die ondersteunde tale) te gebruik van die API biblioteke maak. Stelsel moet conformance toets slaag voordat Live gaan. Vir meer inligting kontak infoeurex. uk. Eurex MULTI BATES EXCHANGE LTD - gemagtig en gereguleer Verenigde Koninkryk. Handel oor finansiële produkte dra 'n hoë vlak van risiko vir jou kapitaal. Sommige produkte kan nie aangebied word in die Verenigde Koninkryk of deur die Britse entity. It is moontlik om meer as jou aanvanklike belegging verloor. Handel oor finansiële produkte mag nie geskik wees vir jou, dus verseker dat jy die risiko's wat betrokke is verstaan ​​en te soek onafhanklike advies indien nodig. EMAE bied dienste op 'n uitvoering enigste basis. Ons bied nie raad oor die meriete van die aangaan van 'n finansiële transaksie. EMAE nie aanvaar sommige lande inwoners van enige aard (kleinhandel, professionele, of institusionele) as kliënte. Kopiereg 2016 Eurex. Alle regte reserved. Navigation Onderhoud: Irene Aldridge op tendense in algoritmiese handel Release date: 5 Januarie 2012 Eurex Exchange Onderhoud: Irene Aldridge op tendense in algoritmiese handel Irene Aldridge is die skrywer van die gewilde boek High-Frequency Trading: 'n Praktiese Gids tot Algorithmic strategieë en handel stelsels en besturende vennoot by KAN Alpha Trading. Sy was die hoofspreker by twee onlangse Eurex seminare wat 'n hoë frekwensie handelaars in New York en San Francisco geteiken. Irene het met Eurex oor algemene tendense in die bedryf, beste praktyke en spesiale uitdagings praktisyns vandag. Eurex: Wat dink jy is die grootste enkele uitdaging HFT maatskappye vandag en hoe is maatskappye te oorkom hierdie probleem Aldridge: Populêre wanopvattings wat HFT werklik is is die grootste bedreigings vir die meeste HFT besighede. Ten spyte van sterk bewyse tot die teendeel, gekies markdeelnemers verkeerdelik onlangse mark swaai toe te skryf aan HFT, en hierdie negatiewe emosies kan moeilik om te oorkom. Sommige mense glo dat HFTs is hackers in motorhuise, wat wag om gevang. Dit kan nie verder van die waarheid: die meeste HFTs is skoon, hoogs doeltreffende belegging uitrustings. Ek vind dat sit op Roundtable sy eksklusiewe en die kwessies aan die hand te bespreek help besweer vrese, maar, natuurlik, kan ook tydrowend wees, en in HFT, elke millisekonde tel. Eurex: Jy kom uit die aandelemarkte. Tot watter mate is gelykheid strategieë draagbare in die termynmark markte Aldridge: Hoë-frekwensie handel hoofsaaklik verskil van tradisionele belegging strategieë in sy afhanklikheid van grondbeginsels. Tradisionele belê bere die billike waarde van elke finansiële instrument wat gebaseer is op die geprojekteerde kontantvloei, en kontantvloei van aandele en termynkontrakte kan baie anders wees. In vergelyking, 'n hoë-frekwensie handel werk met minuut prysbewegings algemeen na verwys as die mark mikrostruktuur, die gebied wat 'n toenemende konvergensie oor bateklasse en streke ervaar. Die meeste ruil bied nou vergelykbaar bestelboek en uitvoering strukture, en, as gevolg daarvan, identies hoë-frekwensie handel strategieë werk goed op 'n baie verskillende produkte. Sommige HFT strategieë is meer winsgewend in termynkontrakte waar HFT volop is steeds laer in vergelyking met aandele. Eurex: In jou hoofrede, jy 'n studie toon dat die vorm van die limiet bestelboek beïnvloed die dreigende rigting van die mark prys uitgelig. Kan jy kortliks verduidelik hierdie voorspellende verskynsel Aldridge: Verskeie studies tot op hede het daarop gewys voorspellende eienskappe van die vorm van die bestelboek. Byvoorbeeld, 'n studie deur Charles Cao, Oliver Hansch, en Xiaoxin Wang (Die Journal of Futures markte, 2008), toon dat breedte en diepte van die bestelboek alleen rekening vir meer as 20 persent van dreigende mark beweeg. Daarbenewens het die verhouding van vorms van vraag en aanbod in die bestelboek help verder die dreigende voorskrifte van sekuriteite pryse voorspel, wat voorsiening maak vir winsgewende handel strategieë. Die meeste van hierdie voorspelbaar is gewortel in aanhoudende markdinamika. Eurex: Baie van jou toespraak gedraai rondom die belangrikheid van robuuste modelle. Wat is 'n robuuste model In jou ervaring, hoe lank neem dit om 'n model te bou en hoe lank jy verwag dat 'n model te werk Kan jy ons lesers met wat jy identifiseer as die industrie die beste praktyke Aldridge: Robuuste modelle is die mense wat presteer goed in verskillende ekonomiese toestande, of dit nou 'n hoë of lae wisselvalligheid, trending of beteken-terugkeer markte, ens 'n robuuste model het gewoonlik soliede ekonomiese en statistiese grondslag en nie verdwyn oornag. Die lewensduur van 'n tipiese robuuste model hang af van sy dollar kapasiteit: na 'n sekere aantal belegging dollars binne 'n spesifieke strategie ontplooi is, die strategie opbrengste verminder tot 'n punt dat slegs die grootste instellings met die laagste koste strukture hulle kan uitbuit en Eke 'n wins te maak. Soos die meeste kwantitatiewe modelle, hoë-frekwensie handel modelle het ook 'n beperkte kapasiteit. En terwyl sommige onlangse studies het getoon dat HFT kapasiteit is laag, die studie gemaak foutiewe aannames oor HFT strategieë, en, as gevolg daarvan, erg onderskat ware vermoëns van HFT strategieë. Byvoorbeeld, 'n studie aanvaar dat alle hoë-frekwensie handel is uitgevoer met behulp van die mark bestellings net, en dat die gevolglike kapasiteit van HFT strategieë is beperk tot 'n paar miljoen per strategie. In werklikheid, is die meeste HFT strategieë gebaseer op limiet bestellings, en, as gevolg daarvan, die ware kapasiteit van HFT is groot - daar is 'n multi-miljard dollar fondse suksesvol hardloop suiwer HFT strategieë sonder slaan die kapasiteit plafon. Met verloop van tyd, sal die mense van hierdie groot HFT fondse hul kennis oor die bedryf versprei, en meer en meer winkels sal dieselfde strategieë uit te voer, uiteindelik hul prestasie saturating en die maak van die strategieë nuttelose vir operasies in die gesig staar suboptimale koste. Op daardie punt, sal die strategieë te tree om groot instellings in staat om te onderhandel grootmaat afslag op handel koste, en ons kon die einde van dié strategieë leeftyd noem. Ons is egter nêrens naby aan daardie punt op die oomblik. Te oordeel aan die lewensduur van ander kwantitatiewe modelle, kan elke model gebou op 'n ordentlike wetenskaplike en ekonomiese grondslag het soveel as 20 jaar van die lewe. Eurex: Wat doen jy voorsien dat die grootste impak van die Dodd-Frank en Emir wetgewing op HFT Aldridge: Beide Dodd-Frank en Emir vereis hoër vlakke van standaardisering in die bedryf wat kan lei tot die konsolidasie van likiditeit poele. As gevolg van die konsolidasie in likiditeit, sal die prys ontdekking en vasberadenheid doeltreffender wat nuwe geleenthede vir 'n hoë frekwensie strategieë sal teenwoordig wees. Eurex: Wat doen jy voor oë om die volgende groot ding na HFT Aldridge wees: In sekuriteite handel, is alles beweeg toenemend na klassieke mark doeltreffendheid: as gevolg van HFT, pryse van finansiële instrumente sluit alle relevante inligting vinniger en vinniger, die vermindering van wisselvalligheid en arbitrage geleenthede. In perfek doeltreffende markte, 'n positiewe nuus resultate in oombliklike prysverhogings vir nuwe fundamentele vlakke, en belê word meer deursigtig vir alle deelnemers mark. Dit doeltreffendheid en verhoogde deursigtigheid bring nuwe geleenthede en verdere verminder koste vir alle beleggers. Mark doeltreffendheid, op sy beurt, sal verdere commoditize aandele en termynkontrakte, maar kan die deur oop te maak om 'n heel nuwe leër van produkte, wat voorheen onmoontlik in ondoeltreffende markte. Irene Aldridge is besturende vennoot en kwantitatiewe portefeuljebestuurder by KAN Alpha Trading, Ltd 'n eie handel voertuig en navorsing advies, wat spesialiseer in kwantitatiewe handel strategieë van 'n hoë en medium handel frekwensies. Voor KAN Alpha, me Aldridge gewerk vir verskeie instansies op Wall Street en in Toronto, insluitend Goldman Sachs en CIBC, en geleer Finansies aan die Universiteit van Toronto. Sy het 'n MBA van INSEAD, MS in Finansiële Ingenieurswese Universiteit van Columbia, en 'n WEES in elektriese ingenieurswese aan die Cooper Unie in New York. Kontak E-pos: Stephanie. Hammereurexchange SubnavigationHELPING FUTURES HANDELAARS sedert 1997 Basiese handel strategieë Hierdie publikasie is die eiendom van die Nasionale Futures Vereniging. Selfs as jy sou besluit om deel te neem in termynkontrakte handel op 'n wyse wat nie die geval betrek om te dag-tot-dag handel besluite te neem oor wat en wanneer om te koop of te verkoop (soos 'n bestuurde rekening of 'n belegging in 'n kommoditeit swembad) maak, is dit is nietemin nuttig om die dollar en sent van hoe termynkontrakte handel winste en verliese gerealiseer verstaan. As jy van plan is om jou eie rekening handel, so 'n begrip is noodsaaklik. Dekades van die verskillende strategieë en variasies van strategieë in diens van termynkontrakte handelaars in die nastrewing van spekulatiewe winste. Hier is 'n kort beskrywings en illustrasies van die mees basiese strategieë. Koop '(Gaan Long) van 'n verwagte prys om wins vermeerder Iemand verwag dat die prys van 'n bepaalde kommoditeit te verhoog oor 'n gegewe tydperk kan soek om voordeel te trek deur die koop van termynkontrakte. Indien dit korrek is in die voorspelling van die rigting en die tydsberekening van die prys verandering, kan die termynkontrak verkoop later vir die hoër prys, en sodoende 'n profit.1 opbrengs As die prysdalings eerder as toeneem, sal die handel lei tot 'n verlies. As gevolg van die hefboom kan verliese sowel as winste groter as die aanvanklike marge deposito. Byvoorbeeld, veronderstel nou sy Januarie. Die Julie ru-olie termynkontrakte prys is tans aangehaal op 15 per vat en in die komende maand kan jy verwag dat die prys te verhoog. Jy besluit om die vereiste aanvanklike marge van 2000 deponeer en koop een Julie ru-olie termynkontrak. Verdere aanvaar dat teen April die Julie ru-olie termynkontrakte prys het gestyg tot 16 per vat en jy besluit om jou wins te neem deur die verkoop. Aangesien elke kontrak is vir 1000 vate, sal jou 1 per vat wins 1,000 minder transaksiekoste. Prys per Waarde van 1000 vat vat kontrak Januarie Koop 1 Julie ru 15.00 15,000 olie termynkontrak April Sell 1 Julie ru 16.00 16,000 olie termynkontrak Wins 1.00 1000 1 vir eenvoud, voorbeelde nie in ag neem kommissies en ander transaksiekoste. Hierdie koste is belangrik. Jy moet seker wees dat jy dit verstaan. Veronderstel, in plaas daarvan, wat eerder as styg tot 16 per vat, die Julie ru-olie prys teen April gedaal tot 14, en dat, om die moontlikheid van 'n verdere verlies te vermy, kies jy om die kontrak teen daardie prys te verkoop. Op die 1000 vat kontrak sou jou verlies aan 1.000 plus transaksiekoste kom. Prys per Waarde van 1000 vat vat kontrak Januarie Koop 1 Julie ru 15.00 15,000 olie termynkontrak April Sell 1 Julie ru 14.00 14000 olie termynkontrak Verlies 1.00 1000 Let daarop dat indien daar te eniger tyd die verlies op die oop posisie het fondse in jou marge rekening verminder tot onder die onderhoud marge vlak, sal jy 'n marge oproep vir watter bedrag is wat nodig is om jou rekening te herstel tot die bedrag van die aanvanklike vereiste marge ontvang. Verkoop (Going Kort) kombineer om wins uit 'n verwagte prysverlaging Die enigste manier gaan kort om voordeel te trek uit 'n verwagte prysverlaging verskil van gaan lank neem om voordeel te trek uit 'n verwagte styging in die prys is die volgorde van die ambagte. In plaas van die eerste koop van 'n termynkontrak, moet jy eers verkoop 'n termynkontrak. As, as jy verwag, die prys nie daal, kan 'n wins gerealiseer deur latere aankoop van 'n verrekening termynkontrak teen die laagste prys. Die wins per eenheid sal die bedrag waarmee die aankoopprys is onder die vorige verkoopprys wees. Marge vereistes vir die verkoop van 'n termynkontrak is dieselfde as vir die aankoop van 'n termynkontrak, en daaglikse winste of verliese word gekrediteer of gedebiteer om die rekening op dieselfde manier. Byvoorbeeld, veronderstel sy Augustus en tussen nou en einde van die jaar verwag dat jy die algemene vlak van voorraad pryse te daal. Die SampP 500 Stock indeks is tans op 1200. Jy 'n aanvanklike marge deposito van 15.000 en verkoop een Desember SampP 500 termynkontrak op 1200. Elkeen punt verandering in die indeks resultate in 'n 250 per kontrak wins of verlies. 'N daling van 100 punte teen November sal dus lewer 'n wins te maak, voordat transaksiekoste, van 25,000 in ongeveer drie maande tyd. 'N wins van hierdie omvang op minder as 'n 10 persent verandering in die indeks is 'n illustrasie van die hefboom werk tot jou voordeel. SampP 500 waarde van die opdrag indeks (indeks x 250) Augustus Sell 1 Desember 1200 300000 SampP 500 termynkontrak November Koop 1 Desember 1100 275000 SampP 500 termynkontrak Wins 100 punte. 25000 Aanvaar aandeelpryse, soos gemeet deur die SampP 500, verhoog eerder as om te verminder en teen die tyd dat jy besluit om die posisie in November likwideer (deur 'n verrekening aankoop), het die indeks gestyg tot 1300, die uitkoms sal wees soos volg: SampP 500 waarde van die opdrag indeks (indeks x 250) Augustus Sell 1 Desember 1200 300000 SampP 500 termynkontrak November Koop 1 Desember 1300 325000 SampP 500 termynkontrak Verlies 100 punte. 25000 N verlies van hierdie omvang (25000, wat ver bo jou 15,000 aanvanklike marge deposito) op minder as 'n 10 persent verandering in die indeks is 'n illustrasie van die hefboom werk om jou nadeel. Dit is die ander kant van die swaard. Versprei Terwyl die meeste spekulatiewe futures transaksies behels 'n eenvoudige aankoop van termynkontrakte om voordeel te trek uit 'n verwagte prys increaseor 'n ewe maklik verkoop om voordeel te trek uit 'n verwagte prys decreasenumerous ander moontlike strategieë bestaan. Versprei is een voorbeeld. 'N verspreiding behels die aankoop van 'n termynkontrak in een maand en verkoop 'n ander termynkontrak in 'n ander maand. Die doel daarvan is om voordeel te trek uit 'n verwagte verandering in die verhouding tussen die koopprys van een en die verkoopprys van die ander. As 'n illustrasie, neem sy nou November, wat die Maart koring futures prys is tans 3,50 'n maatemmer en die Mei koring futures prys is tans 3,55 'n maatemmer, 'n verskil van 5. Jou analise van marktoestande dui daarop dat, oor die volgende paar maande , die prys verskil tussen die twee kontrakte moet verbreed om meer as 5. geword om voordeel te trek as jy reg is, kan jy die Maart termynkontrak (die goedkoper kontrak) te verkoop en koop die Mei termynkontrak (die duurder kontrak). Aanvaar tyd en gebeure bewys dat jy reg is en dat, teen Februarie, Maart termynmark prys het gestyg tot 3,60 en die Mei termynmark prys is 3,75, 'n verskil van 15 Deur die likwidasie van beide kontrakte in hierdie tyd, kan jy besef 'n netto wins van 10 'n maatemmer. Aangesien elke kontrak is 5,000 bushel, die netto wins is 500. November Sell Maart koring Koop Mei koring Smeer 3,50 maatemmer 3.55 maatemmer 5 Februarie Koop Maart koring Sell koring Mei 3.60 3.75 15 0,10 verlies 0,20 wins Netto wins 10 maatemmer Wins met 5000 maatemmer kontrak 500 het die verspreiding (dws die prysverskil) vernou deur 10 'n maatemmer eerder as verbreed deur 10 'n maatemmer, sal die transaksies net geïllustreer het gelei tot 'n verlies van 500 Feitlik onbeperkte getalle en tipes verspreiding moontlikhede bestaan, soveel te doen ander, selfs meer kompleks termynmark handel strategieë. Dit is buite die bestek van 'n inleidende boekie en moet slegs oorweeg word deur iemand wat duidelik verstaan ​​die risiko / beloning rekenkundige betrokke. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die risiko van verlies bestaan ​​in termynkontrakte en opsies handel. Gratis 45 Futures Beleggers Kit - Klik Hier insluit. Kaarte, mark inligting, insiggewende Nuus Artikels, Mark Alert, Exchange Brosjures, Managed Futures inligting, en nog baie meer